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異常事態

kage

2010/05/07 (Fri)

約1ヵ月前に立てたエントリー「乱高下」でご紹介したように個別銘柄の価格が何らかの理由で一日の内に乱高下することはよくあることですが今朝終わったニューヨーク市場では代表的な株価指数であるダウ平均株価が盛大にやらかしてしまったようです。そこで記録の意味を込めて本エントリーを起こしておきます。それではまずSBI証券のサイトからお借りしたニューヨークダウ株価6ヵ月チャートをご覧ください。

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ご覧のとおり昨日のダウ株価は一日で約10%の値動きがあるという異常事態になっています。今朝放送されたテレビ東京系の経済情報番組「ニュース・モーニングサテライト」の解説によると直接のきっかけはダウ平均採用銘柄であるP&Gに対する誤発注の可能性があると指摘していました。ダウ平均株価がわずか30銘柄で構成されていることやニューヨーク株式市場が日本と違って値幅制限がないこともあり、あるきっかけで売りが売りを呼ぶパニック状態に陥りこのような異常事態が起こったものと想像されます。また大きな値幅変動があった場合に自動的に注文を出すロスカットやシステム売買がパニックに拍車をかけた可能性も指摘されています。なお現時点で誤発注の真偽については明らかになっていませんがロイターの報道によるとシティのトレーダーが関与している可能性があるとのことです。

米シティ、NY株急落で取引ミスの可能性を調査

ニューヨーク 6日 ロイター:米金融大手シティグループは、ダウ工業株30種の1000ドル近い下落を誘発した取引に同社のトレーダーの1人が関与していたとするうわさについて調査している。シティの広報担当が6日、明らかにした。

同広報担当によると、誤った取引が行われた形跡はまだ見つかっていないという。

これより先、関係筋はロイターに対し、ダウのザラ場ベースで過去最大となる下げが、ウォール街の大手銀行関係者による取引ミスによって引き起こされた可能性があると語っていた。

市場筋によると、取引ミスは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)のGLOBEX取引プラットフォームで取引される「Eミニ」と呼ばれる株式指数先物契約に絡んでいた可能性がある。

CMEの広報担当は、同社のシステムに問題は見つかっていないとしている。


この株価動向に影響を受けて為替も大きく動いています。下記はSBI証券のサイトからお借りしたドル円の24時間チャートです。

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現時点で日本円はどの通貨に対しても強く推移しておりリーマンショック直後のリスク回避現象と一致しています。それでは欧州のソブリンリスクを嫌気して逃げ出した資金の逃避先は今回も日本円なのかというと必ずしもそうではないようです。下記はマネックス証券のワールドマーケットナビからお借りした金(Gold)先物の6ヵ月チャートですが昨日久しぶりに1トロイオンス=1200ドル台に乗せていることが分かります。このことから日本円を含む通貨全体から安全資産である金(Gold)への資産逃避が起こっていることが想像できます。

GOLD100507

以前から私は当ブログで次に起こるであろう金融危機は通貨全体の信任が失われる世界同時通貨危機ではないかと書いてきました。私の予想ではそのきっかけは基軸通貨である米ドルの信任失墜だったのですが現実にはギリシャの財政危機を発端とする欧州のソブリンリスクでした。昨日のテレビ東京系経済情報番組「ワールドビジネスサテライト」によるとギリシャが抱えている債務(借金)の8%弱はアメリカが貸し付けているものとのことですから米国市場の混乱でギリシャから資金が引き揚げられる事態にでもなれば世界同時通貨危機が現実のものとなる恐れが増します。まずは今日の東京市場の動向を見極めて世界が今回の異常事態にどのように反応するのかに注目する必要がありそうです。



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この記事へのコメント

kage

おやじダンサーさん

誤発注なんでしょうか、日本でも以前あったような気がします。今回も儲けた個人投資家が居たのか興味津々です。

Posted at 08:46:48 2010/05/07 by Tansney Gohn

この記事へのコメント

kage

Tansney Gohnさん

コメントありがとうございます。

その後の報道によるとmillionとbillionを間違えた説が有力のようです。それにしても日本の誤発注と違って世界経済に及ぼす影響力が桁違いですね。これで儲けた人も損した人もいるでしょうが世界中で相当な数になるのは確実ですね。

Posted at 12:43:45 2010/05/07 by おやじダンサー

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kage


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